我们要进行DirectX程序的编译就必须要有DirectX SDK库文件，此文件可以到微软获取，然后通过VC设置将其关联。下面说明了在VC6和VS.Net下的安装方法。
　　VC6（英文版）：选择菜单Tools->Options，打开Options对话框，选择Directions标签页，选择Include files项，在里面添加DirectX头文件的文件夹路径目录，同样，在Library files项中添加DirectX头文件的文件夹路径目录。
　　VS.Net（中文版）：选择菜单"工具->选项"，打开选项对话框，打开Projects标签页，分别选择"包含文件"和"库文件"进行相应的路径添加即可。
注：VC在进行编译时，会根据排列顺序来进行库文件选取，假设有两个相同名字的库，VC会优先使用排列在前面的库文件。